Финансовые рынки находятся в постоянном движении, цена незначительно, но меняется. Амплитуда колебаний цены за ограниченный период времени называется волатильностью. У каждого инструмента она индивидуальна и зависит от многих факторов.
Этот показатель относится к важным показателям для трейдера, с помощью которого можно определить наиболее доходный актив. Каким образом он воздействует на рынок и почему ценовой диапазон может изменяться? Необходимо учитывать волнообразное движение рынка, что за низкими показателями всегда приходят высокие цифры.
Опытные трейдеры могут точно рассчитать ожидаемый показатель и открывать перспективные позиции. Чем больше показатель, тем выше вероятность прибыли. К тому же необходимо учитывать скорость изменения цены.
Как вычислить волатильность
Существует несколько способов определения волатильности:
- Простая зрительная оценка, без математических расчетов. Действительно, на графике можно определить текущую волатильность, сравнив с предыдущими участками графика.
- Ручное вычисление с анализом максимумов и минимумов за определенный период. Минусом такого метода являются значительные затраты по времени и трудоемкость процесса.
- Применить индикаторы ATR или Average True Range, полосы Боллинджера, CCI инструмент, индикатор Чайкина, которые позволяют найти лучшие точки для позиций.
С помощью этих инструментов, трейдер может оценить движение определенного инструмента.
Что влияет на волатильность
Причины, которые действуют на этот показатель различные, но возможно выделить основные:
- Историческая волатильность, может оказывать действие на прогнозируемый диапазон в прямой пропорциональности: чем она выше, тем сильнее предполагаемая будущая волатильность.
- Политическая и экономическая обстановка.
- Рыночная ликвидность, при нарушении которой, баланс между спросом и предложением изменяется, когда цены становятся неустойчивыми.
- Ожидание серьезных новостей.
- Изменение показателей технического анализа, когда рынок становится неустойчивым, волатильность растет.
Аналитики рынка согласны с тем, что волатильность цен зависит прежде всего от их ликвидности, т.е возможностью быстрой продажи по рыночной стоимости. Знания о волатильности рынка помогают трейдеру принять верные решения о входе в позицию. Когда существует уверенность в росте этого показателя для выбранного инструмента, можно получить прибыль, даже когда нет тренда.
К тому же, знание величины волатильности позволит просчитать предполагаемые риски. Чем выше волатильность, тем выше риски. Трейдер не может влиять на цену, но может снизить риски с помощью защитного ордера или уменьшения объема сделки.
Изучив особенности этого показателя и применив в комбинации с другими видами анализа, можно повысить процент прибыльных сделок. Волатильность в сочетании с другими методами анализа, может повысить эффективность торговли.
